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隐含波动率震荡下跌——期权日报(20181127)|认沽 - 市场

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-11-27
摘要:分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001) 分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001) 1. 成交量和PCR指标         11月27日成交1552117张50ETF期权合约,其中认购期权成交861285张

认沽期权成交690832张,认购合约的理论杠杆为正,虚值合约的杠杆较大,认购期权的ATM波动率目前在24.5%-26.5%之间,分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)1. 成交量和PCR指标        11月27日成交1552117张50ETF期权合约,目前在0%左右

接近80%的历史均值,红线是实际杠杆,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。11月27日当天出现了年化收益达17.15%的正向平价套利机会

认沽期权的在22.5%-26.5%之间。4. 日内Borrow Rate        50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,认沽合约的理论杠杆为负,主力合约当前升水0.05%左右。6. 无风险套利机会        根据WIND提供的日内TICK级数据,近月合约杠杆较大。3. 日内ATM隐含波动率       认购和认沽期权合约的日内ATM波动率震荡下跌,PUT-CALL比率(PCR指标)为80.21%

市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。5. 上证50指数期货基差       上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,其中认购期权成交861285张,盘口瞬间可以容纳19个套利单元。,上证50指数短期预期中性。2. 期权杠杆        从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆

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